LPR推行背景下中小商业银行定价管理问题研究
郭维欣关键词LR 商业银行 定价管理、我国利率市场化及LR政策概述996年我國贷款利率逐渐进行开放改革996年以前我国利率主要是由人民银行公布基准利率进行管制执行而进入改革金融机构贷款利率逐渐有限区进行浮动。
续改革进程主要对区幅扩直到00年我国对金融机构贷款利率不再设定浮动上限03年也将浮动下限取消。
随03年由人民银行主导构建LR定价机制逐渐形成市场定价基准由全国银行业拆借心进行公布期限品种年期。
多年运行全国商业银行LR定价贷款业持续增加可见政策传导以及执行结十分显著。
对LR定价机制进行完善、优化09年0月8日起新发放商业性人住房贷款利率将会以LR作定价依据;其要首套房利率不能够低相应期限LR二套房利率则要期限LR基础上再加60基;终贷款LR定价机制将会进入全面覆盖环节。
各地商业银行逐渐形成各区域LR定价律机制更加有利市场化推动促进全国商业银行公平、有序市场定价秩序对推动金融市场规以及稳健发展都有极重要作用。
二、LR推行前我国商业银行定价管理现状（）利率双规运行表现存贷款业以外金融市场业以银行市场交易各类金融工具主参考市场利率直接受到并快速反应央行货币政策及公开市场工具影响。
而存贷款业定价仍受到存贷款基准利率管制尤其是存款利率实质上很程上收到各地存款利率律组织对存款利率上限影响。
利率双轨运营也是利率市场化强烈信表现将货币政策传导机制进行梳理从而让监管与利率市场化改革相匹配逐渐打造利率走廊形成价格调控机制。
（二）主定价能力不足获得市场竞争力更多地采取市场跟随策略紧盯行给出相较行类产品更优惠价格。
以贷款定价例基成加成般贷款定价策略贷款利率部金成（）+运营成+信用风险成+成+税收成+目标利润部分银行不具备全面精细化管理能力支撑上述各项成计量以至各类产品盲目跟谁市场定价策略可能导致实质性亏损。
由利率市场化改革深入各商业银行都拥有主定价权限将会使得竞争愈加激烈商业银行贷款业也会受到较冲击所以利率市场化改革下商业银行主定价能力应该进行提升避免盲目定价导致市场混乱。
（三）利率风险管理能力不足当下银行存贷款产品部分固定利率产品使得组合产和组合债久期较长扩利率风险。
因利率市场化改革利率波动频率以及幅情况会变得更加难以预测利率期限结构与影响利率因素愈加复杂直接造成商业银行营管理所面临不确定性商业银行对利率风险识别、监管、预估、计量以及防难都持续提升。
三、LR推行下商业银行定价管理具体对策（）全面强化产债管理积极应对利率风险产债管理作商业银行重要组成部分利率市场化改革下对商业银行产债结构形成极冲击。
目前多数商业银行产债结构仍然以信贷持有类产主致使对利率风险抵御能力有所欠缺。
从商业银行存贷款业看短期存款尤其是活期存款成比较低廉而且长期贷款收益可观所以金错配程就要面临显著风险。
当下LR推行背景下利率变动将会十分频繁银行风险也会显著提升。
所以LR推行逐渐覆盖全国情况下商业银行应该充分与发展战略、运营管理目标以及风控要等进行结合针对产债总量与结构实现统筹管理对产债配置结构优化降低风险通提升金运用效率等方式实现商业银行高效配置从而推动商业银行抓住LR改革机遇防运营风险产生终促进银行收益提升。
而且从商业银行长远利益看能够结合济走势以及利率市场化改革趋势提升商业银行对济、利率波动防御水平。
（二）健全利率定价管理机制制定科学定价流程LR推行对商业银行冲击比较其对利率定价管理机制影响要利率定价机制进行创新升级。
由商业银行总部对利率定价价格进行明确然结合实际发展以及产债情况对金渠道运用水平、期限进行整体科学性分析终制定出合商业银行发展科学基准利率。
要当地银行分部结合地区实际情况以及当地业竞争状况进行适当调整能够确定差异化利率浮动权限。
终要针对不客户目标利润水平、信差异等进行深入分析以作利率价格定价参考。
（三）严格遵循金融管理制全面防监管风险加深LR改革也制定出相应金融管理制主要就是针对LR推行程各商业银行定价程要严格遵循规制。
各商业银行要新发放贷款当重参考贷款市场报价利率定价然浮动利率贷款合当运用贷款市场报价利率作定价基准;二严格杜绝银行协设定贷款利率隐性下限等扰乱LR定价市场化行;三08年0月8日起有关商业性人住房贷款利率要严格遵循LR相关要。
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