我国银行与保险经营同质化水平研究

吴琛摘 要营质化是当前我国金融行业发展多数金融机构所面临重要问题它也是导致金融机构系统性金融风险存重要因素。

将通对我国银行与保险业发展存营质化问题分析结合金融机构营质化水平分析主要方法从多角对我国银行与保险业营质化水平进行研究以供参考。

关键词银行  保险营  质化水平  研究银行与保险公司作我国金融行业发展重要组成机构其营与发展状况不仅对我国金融行业发展有着重要影响而且其金融功能作用发挥也具有十分重要作用。

结合我国金融行业发展以及银行、保险企业营现状由金融行业发展对银行与保险交叉业监管不够完善再加上其通道业兴起和发展导致银行通保险公司进行相应通道体设置并以开展接投创新其营业也造成了我国银行与保险企业营发展金监管与投分布等业方面质化问题出现且呈现不断加剧变化与发展趋势对整金融行业发展形成了较不利影响。

因针对我国银行与保险营质化水平进行研究以控制对策制定提供相应支持具有十分积极作用和义。

、我国银行与保险营质化现状及影响分析结合我国银行与保险业营发展所存质化问题其不行业及其各部结构体系如产结构以及投组合等营发展上存较质化与相似性问题就会造成其共暴露程不断加深从而导致我国金融行业发展所存系统性金融风险不断增加。

有研究显示银行机构投组合具有定相似性并且其相似性越高即表明其营质化方面水平表现也越明显从而造成银行对冲击下共暴露风险越金融行业发展受系统性金融风险扰动影响也就越明显。

样银行业发展如不银行机构产品组合与区域选择等方面存较高质化程就会导致银行紧密加强从而引起金融行业发展所存系统性金融风险爆发对整金融行业发展形成较影响。

由我国金融市场形成与发展和国外些发达国及地区相比较晚因导致国金融市场完善与管理就存着较多制缺失以及投机等不良行对整金融市场良秩序形成及正常波动产生较不利影响使其出现非正常波动情况并且这种非正常波动达到定程就会产生系统性金融风险从而形成溢出效应对我国国民济稳定发展和提升形成制约。

另方面结合当前我国金融行业发展现状由作金融市场重要组成主体银行与保险业营发展所存相似性和质化问题日益突出并且旦其营发展存定相似性与质化问题其行业发展出现危机与风险情况下就会通共暴露等渠道、方式向其他行業传递使其他行业发展面临相应外部风险进而形成区域性和系统性风险危机对整金融市场发展秩序产生影响。

因针对我国银行与保险业营质化水平进行研究以结合其营质化程采取合理、有效措施加强调控具有十分突出必要性和重要义。

二、营质化水平测方法结合当前对营质化水平测方法研究现状其主要包括欧式距离模型分析法与关模型分析、广义杰卡德模型分析、余弦相似模型分析等多种不方法。

其欧式距离模型分析营质化水平测分析所测获取数值越即表示其营质化水平也越高有研究利用该分析方法模型计算对银行银团贷款组合重叠实现了较测分析;广义杰卡德模型分析通其计算模型进行计算获取杰卡德距离越即表示其质化水平也越高该方法金融领域相似测定具有较显著作用和效其就有研究利用该模型实现了我国上市银行营质化水平测和分析。

三、对我国银行与保险营质化水平测研究结合上述对我国银行与保险业营质化影响以及其营质化水平测方法分析对我国银行与保险业营质化水平研究采用上述欧式距离模型分析法以国0多上市银行与6上市保险公司00至09年期对外公开年报数据与例通对其数据容进行整理和分析以银行业投区域、贷款行业以及类型、投持有目等数据容主对保险业公布数据营业收入类型与投独享、产类型分布等数据容主并以二者投持有目、产类型分布数据作营质化水平测项目展开相应研究和分析。

根据上述研究分析方法通研究分析开展首先对投持有目视角下我国银行与保险营质化水平测分析显示通将有关数据代入模型进行计算分析可获取相关数据。

根据数据结可以看出我国银行与保险投持有目视角下营质化水平处059至075该水平处相对适程并且其结变化曲线显示其水平变化幅相对较。

外根据数据分析结从宏观层面对其营质化水平测进行分析可看出我国银行与保险业投持有目视角下营质化水平整体呈现上升变化趋势由057逐渐上升变化至07这也说明国银行与保险行业持续发展推进下其业模式和投结构上逐渐倾向趋发展与变化特征但从微观层面分析可看出二者营质化水平测指标上升变化存着定不规则波动变化情况其早期营质化水平指数比较低但0 年前出现了急剧上升逐渐稳定变化特征其二者营质化水平上升与我国保险行业金管理通道业存定关系但随着保监会有关保险管通道业规管理规定制定和下发对二者营质化形成了定抑制。

外根据上述研究方法对产类型视角下我国银行与保险营质化水平测分析显示对二者产类型视角下营质化水平测分析是以我国银行与保险产构成前五类主进行分析其主要包括现金与存放央银行款项、存放业及其他金融机构款项（保险银行存款）、买入返售金融产、可供出售金融产、持有至到期投等根据研究分析结可看出其产类型视角下营质化水平指数处058至065围且其水平变化幅围较整体呈现上升变化趋势。

四、结束语总对我国银行与保险营质化水平研究有利准确把握当前我国银行与保险业营质化程从而金融市场监管采取有效对策对其营质化问题进行改善和控制以减少其对金融市场以及整金融行业发展不利影响具有十分积极作用和义。

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