诺贝尔经济学奖“青睐”新方法
【摘要】诺贝尔经济学奖颁发几十年来，有不少经济学家获奖是由于创立了经济学研究新方法，2000年以后因创立新方法而获奖的经济学家比例更高。
本文介绍了2000年、2002年、2003年和2005年诺贝尔经济学奖的基本情况，以说明创立新的经济学研究方法在经济学发展中的重要作用。
【关键词】诺贝尔经济学奖新方法 诺贝尔经济学奖是1968年瑞典中央银行成立300周年之际为纪念诺贝尔而设立。
该奖项于1969年第一次颁发，截止到2007年已经有39个年度，共计61位科学家获奖（有19个年度获奖者为2位或3位）。
这39个年度的获奖内容可以大致划分为5个领域：一般均衡理论，宏观经济学，微观经济学，交叉学科研究，经济学研究的新方法。
诺贝尔经济学奖评定的基本标准是看研究成果是否具有创新性、科学性及实用价值，能否对科学发展有重要的影响，能否给其他学者提供进一步研究的立足点。
创立新的研究方法是创新性的一个重要体现，因此39年来几乎诺贝尔经济学的每个获奖项目都涉及方法创新，其中有不少于10个年度的获奖在创立新方法方面更为突出。
例如1969年首次诺贝经济奖就授予创立了计量经济学研究方法的经济学家格拉纳·弗里希（RagnarFrisch）和简·丁伯格（JanTinbergen），他们最早把统计学方法引入经济学领域，被称为计量经济学的开山鼻祖。
2000年以来，诺贝尔经济学奖近一半的奖项被授予了创立新方法的经济学家，本文对这些奖项进行简要回顾。
一、2000年诺贝尔经济学奖 2000年诺贝尔经济学奖被授予美国芝加哥大学的詹姆斯·赫克曼（JamesHeckman）和美国加利福尼亚大学的丹尼尔·麦克法登（DanielL.McFadden）。
瑞典皇家科学院的颁奖公告中将赫克曼的获奖原因概括为“创立发展了分析选择性抽样的原理和方法”。
对一个事物或现象进行统计分析时，首先要收集一定数量的个体资料即抽样，抽样的基本原则是随机，但是经济学研究中有很多抽样不能做到随机。
例如分析受教育程度与个人收入之间的关系时，总人口中会有人选择不工作，这些人的资料就难以被研究者抽样，研究这类问题时难以做到真正的随机抽样，这种不可避免的非随机抽样称为选择性抽样。
用传统的统计方法对选择性抽样获得的样本进行分析时不能得到可信的结论。
经济学研究中选择性抽样问题比比皆是，詹姆斯·赫克曼最早注意到这个问题并创立了解决该问题的方法，即著名的赫克曼修正法（Heckmancorrection），用这种方法进行分析就可避免选择性抽样带来的偏差，得出可信的结论。
丹尼尔·麦克法登的获奖原因是“创立发展了分析离散选择的原理和方法”。
人的一生会面临很多所谓离散选择（或称类别选择），如教育、职务、居住地、婚姻等，对于哪些因素影响以及怎样影响我们的选择，1970年之前没有方法可以对此进行分析。
丹尼尔·麦克法登创立了新的统计学方法，可以方便地对离散选择进行分析。
例如对交通工具的选择，用丹尼尔·麦克法登的方法可以对人们选择轿车、公交车还是地铁上班加以分析，可以预测在不同条件下选择某一种交通工具的人有多少。
2000年获奖的这两位经济学家所开创的理论和研究方法为微观计量经济学奠定了基础。
现在詹姆斯·赫克曼和丹尼尔·麦克法登开创的研究方法不仅应用于经济学，而且被广泛应用于其他社会学科。
二、2002年诺贝尔经济学奖 2002年诺贝尔经济学奖被授予美国乔治·梅森大学的弗农·史密斯（VernonSmith）。
按照传统的认识，经济学类似于气象学，属于非实验学科，但弗农·史密斯改变了这个观念。
弗农·史密斯将自然科学的实验方法引入经济学研究，为在实验室中进行经济学实验确定了标准并设计和主持了许多实验。
弗农·史密斯的工作开创了实验经济学这一新领域。
利用实验经济学的方法可以对已有的市场现象和经济理论进行精密分析，更重要的是可以为新的经济政策或措施的实行提供比较可靠的预测和指导。
三、2003年诺贝尔经济学奖 2003年诺贝尔经济学奖被授予美国纽约大学的经济学家罗伯特·恩格尔（RobertF.Engle）和加利福尼亚大学的克莱夫·格兰（CliveW.J.Granger，英籍）。
时间序列变量指每隔一定时间间隔所记录的变量数据，例如连续若干年的国民经济总产值就是一个时间序列。
时间序列具有波动幅度随时间变化和非平稳性两个特性，这两个特性给准确地描述和分析时间序列带来极大困难。
罗伯特·恩格尔创立了自回归条件异方差模型（AutoRegressiveConditionalHeteroscedasticity，简称ARCH模型），利用这个模型和相应的统计方法可以很好地描述和分析大多数时间序列中的波动幅度问题。