VaR约束下均值一方差模型在基金资产配置的应用

摘 要：随着我国开放式基金的迅猛发展以及证券市场的波动，如何识别和控制基金风险这一问题越显重要。

VaR模型是一种有效的风险计量和管理工具，本文刻划VaR约束下均值―方差模型及其优化模型，并运用基于VaR约束下的均值一方差模型，定量地分析投资基金的投资组合收益和风险，提出开放式基金最优资产配置，使投资组合收益最大。

下载论文网 　　关键词：金融学；开放式基金；风险；VaR 　　中图分类号：F830．91 　　文章标识码：A 　　文章编号：1007—3221(2005)06—0109—04。